题目类型：
单选题
题目内容
用敏感性分析的方法，则该期权的De1ta是( )元。
正确答案
C
题目解析
由于金融机构当前的风险暴露就是价值1150万元的期权合约，主要的风险因子是铜期货价格、铜期货价格的波动率和金融机构的投融资利率等。根据B1ack—Scho!es期权定价公式，用敏感性分析的方法，可以得出期权的De1ta，即：De1ta=5000×0．5051=2525．5(元)。即锅期货价格在当前的水平上涨了1元，合约的价值将会提高约2125．5元，相当于金融机构的或有债务提高了2525．5元。